롯데카드·SBI저축은행과 에어팩 계약 1년 연장
올해 2월 PFCT는 OK금융그룹과 '인도네시아 신용평가모형 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결, OK금융그룹이 인도네시아에서 활용하고 있는 기존 신용평가모델을 보완할 특화된 평가모형 개발에 착수했다. 지난 7월 19일에는 KB국민은행의 인도네시아 법인 KB뱅크와 MOU를 체결, 'KB뱅크'에 에어팩을 도입하기로 했다. KB뱅크는 이번 신용평가 모델을 도입해 고위험 채무자를 2~3% 줄일 것으로 기대하고 있다.
에어팩은 작년 9월 선보인 인공지능(AI) 리스크 솔루션이다. B2B 서비스명은 AI 리스크 솔루션 패키지에서 주요 앞 글자를 따 만들어졌다. 에어팩은 기업고객인 해당 금융기관의 주요 고객 특성, 취급하는 금융상품 특징 등에 기반해 최적의 AI 알고리즘을 설계해 맞춤 서비스를 제공하고 있다.
PFCT는 에어팩을 통해 여타 신용평가모델 대비 연체율은 23.2~48.3% 낮추고, 개인회생고객감소율은 42.5~75.1%를 달성할 것으로 보고 있다. 앞서 국내 대형금융기관 19곳과 시범 서비스 운영 및 성능 검증 결과, 기존 불량률을 최대 26.2%까지 낮추고, 승인율은 최대 24.6%까지 높였다.
에어팩이 신용평가 차이점을 만들어내기 위해 인공지능(AI) 알고리즘이 활용되고 있다. 바둑기사 이세돌과의 승부에서 승리한 알파고처럼, 데이터 샘플링을 통해 신용평가에 필요한 유의미한 정보를 축적하는 시스템이다. 구체적으로 '컴퓨터비전' 방식을 활용해 카드 사용금액 증감이나 연체 추세 등을 종합 분석해 신용평가에 활용한다. 주식의 차트 투자처럼 다각적으로 분석하는 방식이다. '유전 알고리즘'도 활용한다. 특정인의 평가를 30번 반복했다면 맞는 정보는 살리고 불필요한 정보는 삭제한다. 이런 방식이 쌓이면 평가시스템이 자체적으로 진화하는 것이다.
PFCT는 최근 거시경제 지표로 신용평가를 개선할 수 있는지 실험하고 있다. 예를 들면 주가나 기준금리가 하락할 때 신용점수별로 어떤 리스크가 있는지에 대한 실험이다. PFCT 측은 이런 실험결과를 바탕으로 에어팩을 보다 정교한 서비스로 만들어갈 방침이다.
이재균 PFCT 상무는 "데이터 분석은 우수한 게 존재하는 게 아니라 데이터 속성과 알고리즘 궁합이 중요하다"면서 "정보가 적은 씬파일러 등에 대해 효율적으로 판단하는 기술력이 핵심인데, 에어팩은 규제 하에서 수용이 가능한 최선의 결과물을 내도록 종합적인 판단이 가능하다. 이번 해외진출에서도 성과를 낼 것"이라고 말했다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr
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