로보어드바이저(RA) 기업 AI콴텍은 지난달 7일과 이달 3일 위험관리 모듈이 선제적으로 발동돼 하락장 손실을 최소화했다고 10일 밝혔다.
AI콴텍의 'Q-X' 모듈은 지난달 7일 '위험 1단계'를 발동해 위험자산 비중을 한차례 축소했고, 지난 3일에는 위험 2단계로 추가로 위험자산을 줄였다.
이를 통해 지난 4일 미국 시장 종가 기준 S&P500과 나스닥이 6% 안팎의 낙폭을 기록했지만, AI콴텍은 장중 매도로 추가 하락을 방어했다.
위험단계 발동 기간인 지난달 10일부터 지난 8일까지 나스닥은 12.60% 하락했지만, AI콴텍은 5.47% 하락하는 수준에 그쳤다. 국내 시장 변동성에서도 상대적으로 좋은 성과를 냈다. 같은 기간 코스피가 9.19% 하락하는 동안 AI콴텍은 2.06% 하락에 그쳤다. 특히 2단계 발동 이후 4일 곧바로 매도를 진행해 137포인트 하락장을 방어했다.
2022년 러시아 우크라이나 사태와 원자재 발 변동장에 위험신호가 발동된데 이어 이번 위기사태도 선방하며 성능을 입증했다는 것이 AI콴텍 측 설명이다.
AI콴텍 관계자는 "위험관리 모듈이 잘 작동돼 고객의 자산을 안전하게 지킬 수 있었다"며 "향후 오픈 예정인 퇴직연금 RA 서비스에도 동일한 기술이 적용된다"고 말했다. 김남석기자 kns@dt.co.kr
