한국거래소는 오는 21일 코스피200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수 'KRX bloomberg 코스피200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수'를 발표할 예정이라고 16일 밝혔다.
거래소는 블룸버그의 선진방법론을 이용해 시장 상황 변화에 대응할 수 있는 커버드콜 전략지수를 공동 개발했다.
코스피200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측하고, 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구하는 지수다.
기초자산 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장 상황에 따라 콜옵션 매도여부를 결정함으로써 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피200 상승에 따른 이익에도 참여할 수 있다.
2019년 9월 이후 해당 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9%포인트 초과수익을 기록했다. 특히 주가 상승기에 높은 수익률을 보이며 장기적으로도 성과가 우수한 것으로 나타났다.
거래소 관계자는 "상장지수펀드(ETF) 등의 기초지수로 활용돼 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 새로운 콘셉트와 고도화된 방법론을 적용한 선진적인 지수 개발을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.김남석기자 kns@dt.co.kr
